Od hamulcowych do strategów. Szefowie ryzyka przejmują stery i szukają recepty (DEBATA)

W czasie dynamicznych zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń, w bankach coraz większą rolę odgrywaną szefowie ryzyka (Chief Risk Officers, CRO). Zamiast pilnować procedur i hamować ambicje działów sprzedażowych, dziś zaczynają współdecydować o kierunkach strategicznych instytucji finansowych. To sprawia, że ich spostrzeżenia stają się wyjątkowo cenne.

Dlatego redakcja XYZ zebrała przy jednym stole szefów ryzyka pięciu dużych banków. Podczas półtoragodzinnej debaty chcieliśmy sprawdzić, jak odczytują coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość. Sprawdzaliśmy, czy są w stanie reagować szybciej niż narastające zagrożenia. Pytaliśmy też, czy banki, same i we współpracy z administracją, mogą wzmacniać stabilność systemu finansowego, podnosić bezpieczeństwo klientów, a także odbudowywać nadszarpniętą lata temu reputację.

Szef ryzyka powinien dobrze rozumieć współzależności

Zaczęliśmy jednak od zmiany roli szefów ryzyka. Joanna Erdman, szefowa ryzyka w ING Banku Śląskim nie ma wątpliwości: narastająca niestabilność gospodarcza, handlowa i polityczna może na stałe wpisać się w krajobraz, z którym będą się mierzyć osoby na jej stanowisku.

– Stereotypowo wyobrażamy sobie dyrektora do spraw ryzyka jako osobę, która odpowiada za to, by cele strategiczne banku były realizowane w sposób bezpieczny i zgodny z apetytem instytucji na ryzyko oraz obowiązującymi regulacjami. Tymczasem dziś rola CRO staje się coraz bardziej strategiczna i fundamentalna – zaznacza nasza rozmówczyni.

Jej zdaniem, szef ryzyka powinien być osobą, która rozumie współzależności i potrafi je dobrze wytłumaczyć w organizacji. To sprawia, że praca w takim charakterze wymaga nieustannego pogłębiania kompetencji i łączenia wątków.

Przykład? Jej zdaniem zawirowania geopolityczne w Zatoce Perskiej mogą wprawdzie nie przekładać się bezpośrednio na jakość portfela kredytowego i profil finansowy klientów, ale mogą mieć wpływ pośredni. Chodzi np. o wycenę instrumentów zabezpieczających, potencjalną inflację, czy ryzyko przerwania ciągłości działania instytucji, przez braki w zaopatrzeniu w paliwo, zaburzenia w łańcuchach dostaw i konieczność szukania dostawców na nowych rynkach.

Przeczytaj: Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce

Szeroka perspektywa CRO może być przewagą na rynku

– Tylko dzięki szerokiej perspektywie jesteśmy w stanie lepiej przygotować nasze organizacje na coraz większą zmienność i nieprzewidywalność – podkreśla Joanna Erdman.

Marcin Gadomski, szef ryzyka w Pekao dodaje, że osoba na tym stanowisku nie może być też hamulcowym w organizacji z powodu rosnącej konkurencji w sektorze.

– Dobry CRO łączy znajomość ryzyk zewnętrznych ze znajomością organizacji. To osoba, która dobrze zna profil kredytowy klientów i ryzyka z nimi związane. Rozumie procesy, które dzieją się w banku i wyzwania w poszczególnych obszarach. Inni członkowie zarządu najczęściej koncentrują się na określonych obszarach działalności banku, ale to właśnie CRO ma ogląd na całą organizację. Dlatego może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej – podkreśla Marcin Gadomski.

Wsparcie CRO może ułatwiać skalowanie biznesu

Paulina Strugała, szefowa ryzyka VeloBanku zwraca uwagę, że rola CRO ewoluuje w kierunku aktywnego współtworzenia zmiany organizacyjnej. Dziś nie wystarczy bowiem rozumieć ryzyka i je komunikować.

– CRO musi być partnerem dla biznesu w podejmowaniu decyzji, szczególnie podczas transformacji. W VeloBanku widzimy, że ryzyko coraz częściej nie jest ograniczeniem, ale ramą, która pozwala szybciej i bezpieczniej skalować nowe modele szybko wprowadzane w życie – podkreśla nasza rozmówczyni.

Jej zdaniem przewagą staje się umiejętność łączenia perspektywy regulacyjnej z technologiczną i operacyjną. Transformacja banku, zwłaszcza w obszarze technologicznym czy uproszczenia procesów, tworzy nowe typy ryzyk, które nie mieszczą się w klasycznych kategoriach. Rolą CRO jest ich wczesne identyfikowanie i wyjaśnianie zespołom w organizacji. Najważniejsze, by robić to, zanim zagrożenia się zmaterializują, bo gdy już do tego dojdzie – będzie za późno.

Polska gospodarka mierzy się z „czarnymi łabędziami”

Uczestnicy debaty zgodzili się, że w ostatnich latach polska gospodarka zmierzyła się z najwyższą od lat liczbą „czarnych łabędzi”. To nieoczekiwane zdarzenia o dużych konsekwencjach jak COVID-19 w 2020 r., atak Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny w 2022 r. i wojna z Iranem w 2026 r. Ta ostatnia przekłada się na wzrost cen ropy i skroplonego gazu, a przez to na inflację i perspektywy gospodarcze.

– Bilanse dużych banków w Polsce są bardzo do siebie podobne i są przybliżeniem tego, jak wygląda polska gospodarka. Wszyscy mamy dużą nadpłynność i spore portfele obligacji skarbowych. Z tego powodu za dochód odsetkowy dziś odpowiadają w dużym stopniu nie kredyty, ale obligacje skarbu państwa na stałą stopę. W efekcie wynik odsetkowy w relacji do prowizyjnego stawia nas na pozycji jednego z liderów w Europie. To jednak oznacza, że jesteśmy bardziej wrażliwi na cykle zmian stóp procentowych w porównaniu do krajów, które mają modele oparte na opłatach i prowizjach – przekonuje Marek Lusztyn, szef ryzyka mBanku.

Marcin Gadomski wskazuje, że Polska była zależna od nośników energii z Rosji w momencie ataku Rosji na Ukrainę, a gospodarka wchodziła w tzw. pocovidowe ożywienie, co spowodowało silny impuls inflacyjny w momencie ograniczeń importu surowców energetycznych z Rosji.

– Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Szacujemy 5-procentowy nominalny wzrost wynagrodzeń, gospodarka jest zbilansowana, więc bezpośredni wpływ tych wydarzeń jest sporo mniejszy niż cztery lata temu – zaznacza szef ryzyka Pekao.

Banki powinny koncentrować się na dywersyfikacji

Na odporność polskiej gospodarki zwraca uwagę także Artur Głembocki, szef ryzyka Santander Bank Polska (wkrótce Erste Bank Polska). Zauważa, że Polska jest jedynym krajem w regionie z własnym gazoportem (w Świnoujściu), a nasza gospodarka jest najbardziej zdywersyfikowana w Europie.

– Nie ma w Polsce sektora, którego udział w PKB przekraczałby 8 proc. W efekcie nawet gdy jeden z sektorów ma zadyszkę i problemy, wtedy sytuację ratuje kondycja innych sektorów. Widzimy też, że klienci są dużo bardziej odporni. Gdy robimy stress-testy, okazuje się, że nawet jeśli 95 proc. firm będzie miało zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy spowodowany wzrostem kosztów energii, to możemy to jako sektor sfinansować – wskazuje szef ryzyka Santandera.

Bardziej bezpieczna jest nie tylko polska gospodarka, ale i sektor bankowy. Według Artura Głembockiego o sile banków świadczą wskaźniki, zwłaszcza że sektor poprawia je pomimo dużych wydatków na rezerwy frankowe. Dziś współczynnik kapitałowy sektora wynosi 21 proc. wobec 16 proc. dekadę temu, a wskaźnik kosztów ryzyka poprawił się w tym czasie z 0,7 do 0,3 proc.

Zdaniem Joanny Erdman, aby sytuacja nadal była stabilna, banki powinny skupiać się na odpowiedniej dywersyfikacji swoich ekspozycji zarówno pod względem geograficznym, jak i obsługi poszczególnych branż czy danych grup kapitałowych. Ograniczy to ewentualny wpływ takich szoków jak wojna w Zatoce Perskiej.

Przeczytaj: Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego

Wyzwaniem pozostaje kwestionowanie umów z klientami

Poza geopolityką, ważnym wyzwaniem dla banków są spory w sądach dotyczące umów kredytowych. Łukasz Żochowski, partner w dziale usług doradczych PwC zwraca uwagę, że problem kredytów frankowych kosztował sektor nie tylko ponad 100 mld zł dodatkowych rezerw, ale pochłonął też wiele energii i czasu, który można byłoby wykorzystać na wsparcie gospodarki.

– Polska nie jest jedynym krajem w regionie, który się z tym mierzył. Jako jedyny kraj doświadczyliśmy jednak tak absurdalnie drogiego rozwiązania tego problemu. Te 100 mld zł rezerw na ryzyko prawne mogło pracować efektywniej i uczynić z innowacyjnego polskiego sektora bankowego narzędzie wzrostu banków za granicą. Dziś Polska jest jedynym krajem w regionie, który nie ma banku prowadzącego działalność o istotnej skali – dodaje Marek Lusztyn.

Wskazuje, że za sprawą kredytów frankowych ruszyła w Polsce działalność biznesowa, która polega na podważaniu umów banków. Co więcej, dyrektywa o kredycie konsumenckim (CCD2), jeszcze bardziej chroni konsumentów.

– Z ponad 100 mld zł rezerw, ok. 60 mld zł zostało rozliczonych, a z tego 15 mld zł trafiło do kancelarii prawnych. Stworzyliśmy na własne życzenie sektor, który nie do końca jest prokonsumencki. Tymczasem ta kwota mogłaby trafić np. na dywidendy do akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę, że 23 proc. akcji banków jest w posiadaniu OFE i ponad 60 proc. należy do Skarbu Państwa i akcjonariuszy mniejszościowych, w tym Polaków, przez fundusze, kwota ta trafiłaby do państwa i przyszłych emerytów – mówi Artur Głembocki.

Przeczytaj: UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje

Ryzyka prawne stawiają pytania o sprzedaż hipotek

Szef ryzyka Santandera przypomina, że od lat w zarządach banków toczą się dyskusje, czy w Polsce warto w ogóle sprzedawać kredyty hipoteczne. Powód? Przez ostatnie 15 lat ze względu na kwestionowanie kredytów frankowych, wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wakacje kredytowe, bezpłatne przedpłaty stałej stopy i olbrzymie opłaty dla pośredników kredytowych, w zasadzie każdy z dużych banków poniósł stratę na tej linii biznesowej.

– Do tej pory sektor mówił, że musi sprzedawać te produkty, jednak moim zdaniem ryzyka cały czas rosną, więc sentyment będzie coraz słabszy. O tym, jak groźna jest przeregulowana ochrona konsumenta, doskonale pokazuje fakt, że rząd nie zdecydował się procesować jednolitej umowy hipotecznej – podkreśla Artur Głembocki.

– Widzimy, że za granicą regulatorom i inwestorom trudno zrozumieć, dlaczego akurat w Polsce systematycznie dochodzi do materializacji ryzyka, która w innych krajach została rozwiązana w sposób systemowy i racjonalny. Trudno im też wytłumaczyć, chociażby w wakacje kredytowe, które stosowano w Polsce. W efekcie np. Europejski Bank Centralny patrząc na działalność w Polsce zagranicznych właścicieli banków, tu działających musi uwzględniać dodatkowy bufor na pewne nieprzewidywalne wydarzenia, które systematycznie u nas występują – dodaje Marek Lusztyn.

Wskazuje, że polskie banki z uwzględnieniem podatku bankowego, są największymi płatnikami podatków w Polsce. Mimo to łatwość poboru podatku sprawia, że koszt polityczny, np. zwiększenia podatku CIT od 2026 r. jest dużo mniejszy niż obłożenie podatkiem innych sektorów.

– To, że politycznie pojawiają się takie inicjatywy, to efekt świadomości, że na bankach nie da się zbić kapitału politycznego. Sektor notuje wysokie nominalne zyski, więc obłożenie go dodatkowym podatkiem, nie sprawi, że banki będą miały jakieś problemy – dodaje Łukasz Żochowski.

Modelowa umowa może minimalizować ryzyko

Nasi rozmówcy zgodzili się, że ryzyko prawne można zminimalizować przez wypracowanie wzorca umowy o kredyt hipoteczny. Taki dokument ujednoliciłby umowy w sektorze i ograniczałby możliwość ich podważenia. Problem w tym, że prezes UOKiK porzucił prace w tym zakresie. Powód? Brak możliwości przeforsowania zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Gdyby była taka umowa, nawet wypracowana przez sektor, zatwierdzona w formie obowiązującego aktu prawnego, mielibyśmy mocne ograniczenie ryzyka prawnego przez brak badania zapisów pod kątem abuzywności. Byłby to instytucjonalny standard, na który w obrocie gospodarczym po prostu wspólnie się zgadzamy. Pełne rozwiązanie wymagałoby też uregulowania opcji wyceny spłaty kredytu przed czasem, czyli kwestii wykraczającej poza obecnie proponowany standard – twierdzi Marcin Gadomski.  

Zdaniem Joanny Erdman, banki mają modele wyceniające skalę przedpłat i ich intensywność i wpisują to w cenę kredytów hipotecznych. Nie jest to jednak satysfakcjonujące rozwiązanie.

– Przedpłaty w segmencie kredytów hipotecznych są już tak duże, że okres kredytowania tych produktów zaczyna już przypominać kredyty gotówkowe. W Holandii, gdzie jest ustawowa regulacja tego obszaru, rynek działa sprawniej. W Polsce musimy wypracować jeden głos sektora lub rozwiązanie ustawowe. To jedyne opcje – zaznacza szefowa ryzyka ING.

Zwrócił na to uwagę także Marek Lusztyn. Jego zdaniem poza wypracowaniem modelowej umowy hipotecznej, nie ma też ustawy wprowadzającej nowy wskaźnik referencyjny, który zastąpi WIBOR. To miałoby zapewnić stabilność prawa w sytuacji konwersji wskaźników.

– Zwróćmy uwagę, że w wielu krajach taka reforma była regulowana ustawowo. Państwo odgrywało przy tym istotną rolę, dzięki czemu zapewniało stabilność długoterminowych umów i bezpieczeństwo obrotu prawnego – precyzuje szef ryzyka mBanku.

Przeczytaj: Powstaje modelowa umowa kredytu hipotecznego. Problem w tym, że równolegle w dwóch miejscach

Tworzenie umów prostym językiem już nie wystarcza

Szefowie ryzyka zapytani o pisanie umów prostszym językiem, odpowiadają, że w ostatnich latach nastąpił postęp. Artur Głembocki wskazuje na wskaźnik prostego języka.

– Jeśli umowa ma powyżej 60 pkt. to człowiek o podstawowym wykształceniu jest w stanie ją zrozumieć. Średnia w bankowości dziś to prawie 70 pkt. Nie ma drugiego sektora w Polsce, który ma tak czytelnie napisane umowy. Przy czym nie mówimy tylko o umowach na kredyty hipoteczne, ale o wszystkich produktach w bankach – podkreśla Artur Głembocki.

Zdaniem Pauliny Strugały, problem nie leży już wyłącznie w konstrukcji umów, ale w całym doświadczeniu klienta. Ocenia, że nawet najlepiej napisana umowa nie rozwiąże problemu, jeśli klient postrzega relację z bankiem jako asymetryczną.

– Coraz większego znaczenia nabiera transparentność procesu sprzedaży i obsługi. Banki to instytucje zaufania publicznego i muszą tę odpowiedzialność czuć. Klient nie ocenia banku przez pryzmat jednego dokumentu. Chodzi o całą ścieżkę – od momentu zakupu produktu, przez jego obsługę, aż po trudne sytuacji. Jeśli w tych momentach pojawia się poczucie niepewności, rośnie skłonność do kwestionowania umów – wskazuje szefowa ryzyka VeloBanku.

Banki mogą oferować subskrypcje na bezpieczeństwo

Kolejnym wyzwaniem jest cyberbezpieczeństwo klientów instytucji finansowych. Według Marka Lusztyna cyberprzestępcy się profesjonalistami i w wielu krajach dochodziło do ataków, które na kilka tygodni uniemożliwiały działalność przedsiębiorstw. Jego zdaniem jest to obszar, w którym banki powinny robić dużo więcej. Powód? Brak świadomości w firmach staje się czynnikiem ryzyka samym w sobie, co wpływa np. na ryzyko kredytowe danego klienta.

Artur Głembocki przypomina, że nawet 50 proc. polskich firm nadal nie ma zainstalowanego programu antywirusowego, co wystawia je na duże ryzyko. Odpowiedzią na taką potrzebę byłoby badanie przez bank świadomości cyberryzyk swoich klientów. Branża mogłaby stworzyć taką ankietę, ale kluczowe byłoby przekonanie do jej wypełniania samych klientów. Według Głembockiego w następnej kolejności banki mogłyby oferować firmom pakiety zabezpieczające, działające jak subskrypcje w Netfliksie. Mogłyby one zawierać np. usługi VPN, czy cyberpolisy.

– Cyberprzestępcy często biorą na cel małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie świadomość jest na mniejszym poziomie, niż w dużych korporacjach. Dlatego wciąż musimy budować świadomość przez webinary, a także udostępniać odpowiednie narzędzia – dodaje Joanna Erdman.

W tym zakresie ważna jest też współpraca międzysektorowa. Banki pracują z Krajową Izbą Rozliczeniową nad zapobieganiem transakcjom oszukańczym. Według Artura Głembockiego poza bankami w inicjatywie miałyby wziąć udział także telekomy. Największym wyzwaniem jest jednak udział mediów społecznościowych, bo to tam dochodzi do 60 proc. manipulacji.

Główne wnioski

1. Ewolucja roli CRO: Według uczestników debaty w redakcji XYZ, szefowie ryzyka pięciu banków w Polsce ocenili, że przestają już być jedynie strażnikiem procedur, a stali się kluczowym strategiem i partnerem dla biznesu. W dobie „czarnych łabędzi” (COVID-19, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie i w Zatoce Perskiej) ich zadaniem jest łączenie odległych wątków geopolitycznych z operacyjną odpornością banku i tłumaczenie ich zespołowi, by szybko reagować.
2. Kryzys zaufania i ryzyko prawne: Problemy z kredytami frankowymi i łatwość podważania umów stworzyły w Polsce nową, kosztowną branżę kancelarii prawnych. Sektor bankowy stracił przez to ponad 100 mld zł, co ogranicza jego zdolność do ekspansji zagranicznej, zmniejsza dywidendy akcjonariuszy i sprawia, że opłacalność kredytów hipotecznych stoi pod znakiem zapytania.
3. Potrzeba systemowych rozwiązań: Stabilność sektora wymaga wprowadzenia ustawowych wzorców umów o kredyty hipoteczne. Jednocześnie nowym priorytetem staje się cyberbezpieczeństwo. Banki planują aktywniejszą rolę w edukacji i zabezpieczaniu klientów (np. przez „subskrypcje na bezpieczeństwo”), by minimalizować ryzyko kredytowe wynikające z ataków hakerskich.