NBP: niepewność prawna przesuwa się w kierunku kredytów złotowych

Kluczowe wyzwania związane są przede wszystkim z ryzykiem prawnym i regulacyjnym – napisał NBP w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego. Jednocześnie niepewność prawna zaczyna obecnie przesuwać się w kierunku portfela kredytów złotowych – dodał. Jak policzył NBP, w scenariuszu szokowym, część banków odnotowałyby niedobór kapitału rzędu kilku miliardów zł, w skali sektora byłyby to jednak niedobory niewielkie.

„Kluczowym wyzwaniem dla funkcjonowania krajowego systemu finansowego pozostaje niepewność prawna i jej potencjalne koszty. Obserwowana w ostatnich latach nieproporcjonalność sankcji i obciążeń fiskalnych nakładanych na banki w związku ze wsparciem i ochroną kredytobiorców, jako konsumentów usług finansowych, może negatywnie wpływać na ten segment rynku kredytowego" – napisano w raporcie.

Dodano, że niepewność związana z próbami podważania umów utrzymuje się i dotyczy również kredytów nominowanych w złotych.

„Może to negatywnie wpływać na aktywność sektora bankowego i w efekcie ograniczyć dostępną ofertę kredytów, w tym zwłaszcza dla gospodarstw domowych" – wskazali analitycy NBP.

W scenariuszu szokowym niedobór kapitału Tier I banków wyniósłby w sumie 5,7 mld zł

"W przypadku materializacji scenariusza szokowego, nieliczne banki nie spełniłyby na koniec horyzontu analizy wymogów kapitałowych na skutek poniesienia strat zmniejszających fundusze własne. Kwoty brakującego kapitału w skali sektora byłyby jednak niewielkie. Natomiast w scenariuszu referencyjnym niedobory kapitału byłyby znikome (poniżej 0,1 mld zł)" – napisano w raporcie.

W scenariuszu szokowym na koniec 2027 r. banki komercyjne o udziale 3 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II oraz wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie 5,7 mld zł – poinformował NBP.

Z kolei banki komercyjne o udziale 4 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II, wymogu MREL-RCA i wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie 6,2 mld zł.

W takim scenariuszu odpisy na ryzyko prawne wyniosłyby 72 mld zł i byłyby prawie 4-krotnie wyższe niż w scenariuszu referencyjnym (ale średniorocznie niższe niż w 2024 r.).

Scenariusz szokowy obejmuje stagnację realnego PKB i spadek rynkowych stóp procentowych (referencyjny – umiarkowany wzrost realnego PKB przy założonym stałym poziomie stóp procentowych). Dodatkowo w scenariuszu szokowym przyjęto, że na skutek wzrostu awersji do ryzyka mogą nastąpić: długotrwała deprecjacja złotego o 30 proc. oraz natychmiastowy wzrost spreadu kredytowego obligacji skarbowych o 300 punktów bazowych (stopniowo malejący w kolejnych kwartałach symulacji do 120 punktów bazowych na koniec 2027 r.).

Źródło: PAP